Mejores prácticas para gestionar el riesgo de modelo

Por Juan Pablo Calle, el 16 de mayo, 2018

Conozca qué es el riesgo de modelo y cuáles son las mejores prácticas para evitar que impacte de manera negativa en su negocio. 

Después de la crisis del 2008, los entes reguladores aumentaron la normatividad frente al riesgo de modelo. Hoy en día se les exige a los bancos que envíen evidencias documentales con los procedimientos y políticas de gobierno de modelo y aprobaciones del modelo de gestión.

El riesgo de modelo ocurre porque un activo ha sido valorado a partir de un modelo inadecuado o bajo parámetros erróneos. Es decir, que el riesgo de modelo se produce por la incertidumbre en la estimación o incluso por falta de datos o errores al interpretarlos.

Este riesgo es sumamente perjudicial porque puede llegar a ocasionar sanciones, pérdida financiera, daño de la reputación y pérdida de valor para los accionistas.

¿Por qué se origina el riesgo de modelo?

Hay diversas circunstancias que podrían perjudicar el desarrollo, prueba e implementación de un modelo, lo que genera consecuencias adversas propiciadas por las decisiones que se tomaron usando resultados incorrectos.

De cualquier forma, hay dos escenarios en los cuales un modelo puede estar incorrecto o tener un bajo desempeño:

  • El modelo puede ser incorrecto debido a datos erróneos, a la aplicación incorrecta desde la teoría, a un error en los cálculos matemáticos o incluso a suposiciones equivocadas. Cualquiera de estos errores producirá estimaciones erróneas. Si estas se aplicaran en comparación con los objetivos comerciales, se producirán impactos potencialmente adversos.
  • El proyecto y el desarrollo del modelo pueden estar fundamentalmente correctos, pero el modelo se utiliza de manera errónea o es mal aplicado. Un modelo proyectado para una situación específica puede fallar cuando es utilizado en un ambiente diferente con suposiciones diferentes. Por eso, es muy importante definir las limitaciones y el objetivo para cada modelo.

SUSCRÍBASE AL BLOG PARA RECIBIR MENSUALMENTE 
EL MEJOR CONTENIDO SOBRE 
GESTIÓN DE RIESGOS Y LAVADO DE ACTIVOS


Mejores prácticas para gestionar el riesgo de modelo

Para evitar el riesgo de modelo, usted puede establecer controles y directrices específicas como las siguientes:

  • Realizar una evaluación conceptual de seguridad durante la fase del proyecto.
  • Hacer revisiones de pares durante el desarrollo.
  • Establecer límites sobre el uso del modelo.
  • Realizar monitoreo continuo y revisiones frecuentes depués de la implementación del modelo.

Además de seguir esos parámetros, es conveniente que su organización tenga en cuenta los siguientes puntos:

  • Garantizar la integridad de los datos durante la vigencia del modelos y de todos los artefactos relacionados.
  • Eliminar los informes manuales e implementar pánles ejecutivos.
  • Coordinación entre los equipos de desarrollo de modelo y validación.

Gestionar el riesgo de modelo es clave para el sostenimiento de su negocio

Muchas instituciones financieras ahora se dan cuenta de que la gestión de riesgo de modelo es una función comercial importantísima para que un negocio sea sustentable.

La gestión del riesgo de modelo debe implicar un cambio en la cultura y en la adopción de mejores prácticas para medir y mitigar los impactos generados por la mala implementación de un modelo.

Con un adecuado desarrollo e implementación de modelos, además de la gestión efectiva del ciclo de validación y un proceso bien definido basado en una fuerte estructura de políticas, controles y gestión de gobierno, usted está en el camino correcto para construir una fuerte estructura de gestión de riesgos que obedezca a los objetivos estratégicos de su organización.

¿Quiere saber más sobre gestión de riesgos? Descargue gratis nuestra guía básica haciendo clic abajo.  

Descargue 14 herramientas y métodos para gestionar el riesgo

Temas:Riesgo Financiero

Comentarios